恒百财经

股指期权一手保证金,股指期权一张是多少手

内容导航:
  • 一手股指300与多少手期权对冲风险对等?
  • 股指期货手续费一手是多少
  • 沪深指数期权多少钱一手?入门门槛是多少?
  • 股指期货交易一手的手续费是多少
  • 做股指期货一般是多少钱一手啊?
  • 各交易所期权保证金计算
  • Q1:一手股指300与多少手期权对冲风险对等?

    题目指代不甚明确,所以以下答案的前提是:沪深300指数期货合约,沪深300股指期权合约。
    沪深300指数期货的合约乘数是300
    沪深300股指期权的合约乘数是100
    所以1手沪深300指数期货合约与3手沪深300股指期权合约风险对冲。

    Q2:股指期货手续费一手是多少

    现在股指期货交易所保证金40%,开仓手续费万分之0.23,平仓手续费万分之23,IF1511一手保证金40万左右,开仓手续费24左右,平仓手续费2400左右,IH1511一手保证金27万左右,开仓手续费16块左右,平仓手续费1600块左右,IC1511一手保证金54万左右,开仓手续费31块左右,平仓手续费3100左右。

    Q3:沪深指数期权多少钱一手?入门门槛是多少?

    目前市场上还没有推出【沪深股指期权】这个品种,所以,品种无法交易。
    当前,股指期权还属于研发阶段,标的指数确立为【沪深300】,跟股指期货是一样的。
    目前公布的方案是:期权指数价格为100元每个点位(暂定),合约价值则以认购或认沽期权的行权点位乘以基本点指为价格之准。
    另外,行权方式基本确定为欧式(到期日行权)方式。

    Q4:股指期货交易一手的手续费是多少

    下周当天平要2000多了,还是A50便宜,两三美金就够了。

    Q5:做股指期货一般是多少钱一手啊?

    股指期货,以沪深300为例,
    合约选取:IF1903
    价格:3200
    合约乘数:300元/点
    保证金率:交易所标准为10%
    故:一手沪深300IF股指期货需要的保证金约为:3200点*300元/点*10%=96000元

    Q6:各交易所期权保证金计算

    内容来自用户:syzhang2066

    沪深300股指期权仿真交易合约表
    合约标的|沪深300指数|
    合约乘数|每点100元人民币|
    合约类型 |看涨期权、看跌期权|
    报价单位 |点|
    最小变动价位|0.1点|
    每日价格最大波动限制|上一交易日沪深300指数收盘价的±10%|
    合约月份|当月、下2个月及随后2个季月|
    行权价格间距|当月与下2个月合约|季月合约|
    50点|100点|
    |行权方式|欧式|
    交易时间|9:15-11:30,13:00-15:15|
    最后交易日交易时间|9:15-11:30,13:00-15:00|
    最后交易日|合约到期月份的第三个星期五,遇国家法定假日顺延。|
    到期日|同最后交易日|
    交割方式|现金交割|
    交易代码|IO|
    上市交易所|中国金融期货交易所|
    股指期权仿真交易实行保证金制度。股指期权合约买方无需交纳交易保证金。股指期权卖方交易保证金计算公式如下:
    每手看涨期权交易保证金=(股指期权合约当日结算价×合约乘数)+max(标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数-虚值额,最低保障系数×标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数)
    每手看跌期权交易保证金=(股指期权合约当日结算价×合约乘数)+max(标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数-价,

    上一篇:上一篇:期货计算机吃单
    下一篇:下一篇:期权必须开通两融吗
    • 评论列表

    发表评论: